（2022年6月6日广期所发〔2022〕96号文件发布，自发布之日起施行） 第一章 总则 第一条 为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《广州期货交易所交易规则》，制定本办法。 第二条 广州期货交易所（以下简称交易所）对期货交易行为进行自律管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对相关会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户采取相应自律管理措施。 第三条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。 第四条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范交易行为。客户应当接受期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其交易行为的合法合规性管理。 第二章 异常交易行为认定 第五条 期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为： （一）自成交行为，即以自己为交易对象，进行自买自卖，或者实际控制关系账户组内发生的互为对手方交易的行为； （二）频繁报撤单行为，即频繁申报并撤销申报的行为； （三）大额报撤单行为，即多次大额申报并撤销申报的行为； （四）程序化交易扰乱交易秩序行为，即采取程序化交易方式下达交易指令，影响或者可能影响交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序的行为； （五）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。 第六条 客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者出现以下情形之一的，即达到交易所自成交、频繁报撤单或者大额报撤单异常交易行为处理标准： （一）单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次以上的； （二）单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次以上的； （三）单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次以上，且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的80%以上的。 第七条 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。 交易所的市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）属性的指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。…

（2022年6月6日广期所发〔2022〕96号文件发布，自发布之日起施行） 第一章 总则 第一条 为规范实际控制关系账户管理，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《广州期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 广州期货交易所（以下简称交易所）负责实际控制关系账户的认定和交易监管工作。交易所与中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）建立实际控制关系账户信息共享机制，共同对期货市场实际控制关系账户进行管理。 第三条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当告知客户具有报备实际控制关系账户的义务，切实履行对客户实际控制关系账户的管理职责，对实际控制关系账户的报备、管理等相关材料登记存档、妥善保存，并对客户报备内容保密。 第四条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守本办法及交易所其他相关规定，接受交易所对其实际控制关系账户的管理。客户还应当接受期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其实际控制关系账户的管理。 第二章 实际控制关系账户认定标准 第五条 实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或事实。 第六条 根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系： （一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东； （二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人； （三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的； （四）行为人与他人之间存在配偶关系； （五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响； （六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响； （七）行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方提供期货交易资金的，或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交易终端信息一致的； （八）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响； （九）中国证监会或者交易所认定的其他情形。 第三章 实际控制关系账户的报备 第七条 客户应当按照本办法和监控中心相关规定通过各自开户的期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构履行实际控制关系账户的报备、变更和解除程序。 第八条 符合实际控制关系账户认定标准的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当在取得交易所会员资格或者境外特殊非经纪参与者资格后10个交易日内直接向交易所进行报备，由交易所将相关报备信息发至监控中心。 第九条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者实际控制关系发生变更的，应当在发生变更之日起10个交易日内主动向交易所报备变更情况，由交易所将相关报备信息发至监控中心。 第十条 申请解除实际控制关系的客户通过其开户的期货公司会员向监控中心提出申请，由监控中心将解除申请转交易所审核。客户应当按照交易所要求通过其开户的会员、境外特殊经纪机构、境外中介机构提交相关说明材料。申请解除实际控制关系的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者直接向交易所提出申请，并应当按照交易所要求提交相关说明材料。 交易所对非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户的实际控制关系解除申请进行审核，并有权根据审核需要要求提供相关补充材料。审核完成后，由交易所将相关信息发至监控中心。 第十一条 交易所对日常自律管理中发现具有疑似实际控制关系且尚未报备的账户，开户人为委托期货公司会员从事期货交易的客户，交易所可以直接或通过期货公司会员对相关客户进行询问；开户人为委托境外特殊经纪参与者从事期货交易的客户，交易所可以直接或通过境外特殊经纪参与者进行询问；开户人为非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的，交易所可以直接询问。 客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员或者境外特殊经纪参与者应当及时将交易所相关询问转达该境外中介机构，由该境外中介机构对该客户进行询问。 第十二条 对于交易所的询问，客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当以书面形式及时回复，并提供相关说明材料；相关期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当及时将客户的回复及相关说明材料报送交易所。…

（2022年6月6日广期所发〔2022〕96号文件发布，自发布之日起施行） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《广州期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 套期保值实行资格认定和额度管理制度。按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度（自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日）和交割月份套期保值持仓额度。 第三条 交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户在广州期货交易所（以下简称交易所）从事套期保值业务，应当遵守本办法。 第四条 在办理套期保值有关业务时，委托期货公司会员从事期货交易的客户应当委托期货公司会员办理；委托境外特殊经纪参与者从事期货交易的客户应当委托境外特殊经纪参与者办理；委托境外中介机构从事期货交易的客户应当委托境外中介机构办理，境外中介机构再委托期货公司会员或境外特殊经纪参与者办理；非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者向交易所申请办理。 第二章 资格认定 第五条 从事套期保值交易的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格或为相关现货企业提供风险管理服务。 第六条 从事套期保值交易的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户，应当按照本办法第四条规定向交易所提交下列申请材料： （一）套期保值交易资格申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种及交易所要求的其他信息； （二）企业营业执照副本复印件或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件； （三）交易所要求的其他材料。 第七条 交易所在收到完整的申请材料后5个交易日内进行审核并予以答复。 第三章 持仓额度 第八条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户取得套期保值交易资格后，可以在相关品种的期货、期权合约上进行套期保值交易。 取得套期保值交易资格的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户，可通过交易指令直接建立套期保值持仓，也可通过对历史投机持仓确认的方式建立套期保值持仓。 第九条 未取得套期保值持仓增加额度的，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户的套期保值持仓额度在数量上等同于投机持仓限额。 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户可以申请增加套期保值持仓额度。取得套期保值持仓增加额度的，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户的套期保值持仓额度在数量上等同于投机持仓限额与套期保值持仓增加额度之和。 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户的套期保值持仓量不得超过交易所确定的套期保值持仓额度，套期保值持仓量和投机持仓量合计不得超过交易所确定的套期保值持仓额度。 第十条 会员、境外特殊参与者和客户应当按照本办法第四条规定提交增加套期保值持仓额度的申请。 第十一条 申请增加一般月份套期保值持仓额度，应当向交易所提交下列材料： （一）增加套期保值持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种和数量及交易所要求的其他信息； （二）所申请品种近一年的现货或标的资产经营业绩及套期保值期间的经营计划； （三）所申请品种相关现货或标的资产的证明材料； （四）交易所要求的其他材料。 上述材料如果已经提交给交易所，且没有发生变化的，则无需再次提交。…

（2022年6月6日广期所发〔2022〕96号文件发布，自发布之日起施行） 第一章 总则 第一条 为规范套利交易业务管理，促进期货市场规范发展，根据《广州期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 按照合约月份的不同，套利交易可分为一般月份套利交易（自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日）和交割月份套利交易。 第三条 交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户在广州期货交易所（以下简称交易所）从事套利交易业务，应当遵守本办法。 第四条 交易所应及时公布适用于套利交易的品种、合约和组合方式。 第二章 套利持仓 第五条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户套利持仓与投机持仓合计不得超过交易所规定的投机持仓限额。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户可以申请增加套利持仓额度。已获得套期保值交易资格的客户不得申请相关品种的套利持仓增加额度。 第六条 在提交增加套利持仓额度的申请时，委托期货公司会员从事期货交易的客户应当委托期货公司会员办理；委托境外特殊经纪参与者从事期货交易的客户应当委托境外特殊经纪参与者办理；委托境外中介机构从事期货交易的客户应当委托境外中介机构办理，境外中介机构再委托期货公司会员或境外特殊经纪参与者办理；非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者向交易所申请办理。 第七条 申请增加一般月份套利持仓额度的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户，应当提交下列材料： （一）增加套利持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种、数量，套利交易策略及交易所要求的其他信息； （二）交易所要求的其他材料。 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户获批一般月份套利持仓增加额度适用于申请品种的所有一般月份合约。 第八条 申请增加交割月份套利持仓额度的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户，应当向交易所提交下列材料： （一）增加套利持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、申请品种、合约、数量，套利交易策略及交易所要求的其他信息； （二）申请合约价差偏离情况分析； （三）交易所要求的其他材料。 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户获批交割月份套利持仓增加额度仅适用于申请合约。 第九条…